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原油期权明日上市 南华期货推荐看跌期权熊市价差策略

发布日期:2021-06-21 04:39   来源:未知   阅读:

  中证网讯 (记者 胡雨)原油期权将于6月21日上市,这也是上海能源交易中心第一个以人民币计价、完全面向海外投资者的期权产品。

  南华期货表示,根据原油基本面和波动率的情况,投资者可以在期权上市首日构建原油看跌期权熊市价差策略。

  据介绍,该策略的逻辑是基于原油短期震荡偏弱运行,但不会大幅下跌的观点。由于目前市场波动率偏中性,原油期权价格适中,南华期货选择构建买入看跌期权策略,同时搭配卖权策略降低成本。具体操作为,卖出行权价较低的虚值看跌期权,同时买入相同到期日,但行权价较高的虚值看跌期权。

  “可以买入SC2109-P-440期权合约,同时卖出相同数量的SC2109-P-430期权合约。根据上期所公布的原油期权合约挂牌基准价,SC2109-P-440基准价为19.85元/桶,SC2109-P-430基准价为15.55元/桶。该策略风险收益均有限 ,最高收益为5700元,最大亏损为4300元。策略最大收益率约为10.29%。”南华期货相关研究员表示。

  据该机构介绍,受全球新冠肺炎疫情影响,去年的原油价格波动较大,所以市场对于多样化的原油衍生品风险管理工具的需求与日俱增。www.421116.com为了适应市场对于原油风险管理衍生品工具的需求,上期所推出原油期权产品。www.87546.com,原油期权的上市,有利加快我国期货衍生品市场国际化进程,提高我国在全球市场的影响力。返回搜狐,查看更多

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